Prosta strategia czerpie ogromne zyski z zarobków. Jak zarobić ogromne zyski na zarobkach Piątek, 24 kwietnia 2018 r. 4 00 PM ET 02 22. To był wielki sezon zarobków dla podmiotów gospodarczych. Kilka tygodni temu zespół badawczy Goldman Sachs spojrzał na historycznych zwrotów, które zostałyby osiągnięte dzięki strategii kupna opcji kupna w gotówce na akcje na pięć dni przed ich zarobkami i sprzedaży ich następnego dnia. Od połączenia oznacza prawo do zakupu akcji za pewną cenę w ramach w danym momencie, jest to strategia uprzejmości, która prawdopodobnie będzie zyskiwała na znaczeniu wzrostu akcji i ze względu na to, że średni wzrost zapasów wzrasta w wyniku zarobków, te opcje kupna zwykle spłacają się, Goldman stwierdził. Ogólnie strategia przyniosła zysk 14 procent, a 16 procent w przypadku zasobów z płynnymi opcjami. Ale jak to się dzieje, pierwsze 38 firm z płynnymi opcjami, które zgłosiły zarobki, wykazały, że kupujący zadzwonili z powrotem do 48 procent, śledując jeden z najlepszych lat w badaniu Goldman do 1996. Zobowiązanie się do bonanza dla podmiotów oferujących opcje to nazwy takie jak Phillip Morris i Netflix, które wykazałyby, że zyski z tytułu kupujących połączeń wynoszą odpowiednio 793 procent i 538 procent. Niedawno i poza ramami czasowymi notatki z Goldman, wezwanie 380-strajkowe Amazon w maju wyemigrował do 17 w dniu 17 kwietnia W piątek akcje Amazon wzrosły o 14 procent od zarobków, a na zakończenie to samo było warte 66 15 To 290 procent zysku za tydzień. Oczywiście, nie każdy Nazwa wzrosła w wyniku zarobków Ale chodzi o Goldman, ponieważ inwestorzy mają tendencję do bycia osłupiały, a oczekiwania wydają się być zbyt niechlujne, a zyski są coraz częściej niż spadają, a wartości opcji call rosną wraz z nimi. wyprzedzając zarobki nie mogą być najlepszą strategią, niektórzy handlowcy ostrzegają. Choć zdecydowana większość stanowisk, jakie zarobiliśmy przed zarobkami, była rzadką pozycją, rzadko handlujemy nimi używając długich długich połączeń, skomentował Andrew Keene, przedsiębiorca opcji z Keen na rynku. Niepewność dotycząca wypłaty zysku tworzy ogromną cenę w przypadku zmienności implikowanej przed wypuszczeniem Po osiągnięciu zarobków, spadki zmienności i może to zepsuć długie pozycje opcji. Aby zmniejszyć wpływ spadających opcji cen na jego wartości pozycji, Keene decyduje się na transakcje spread, w wyniku czego sprzedaje opcje na tym samym kupuje im to, co zmniejsza jego ekspozycję na ogólne ceny opcji przed wysoce przewidywanym wydarzeniem. Jednak minusem robi rozprzestrzeniania jest to, że często tylko chwyta część masywnego ruchu, a nie uzyskiwać nieograniczoną górę. Ta wersja skorygowana procent zysku w Amazon opcji handlu do 290 procent. Chcesz być częścią Nation Trading Jeśli chcesz zadzwonić do naszego live show poniedziałek, wyślij e-mailem swoje imię, numer i pytanie do 2017 Opcje Koszt błędów Koszt Goldman Sachs 7 milionów zł. W sierpniu 2017 r. Goldman Sachs właśnie zainstalował nowy system oprogramowania, pomagający w ustalaniu cen, w których firma kupuje opcje sprzedaży lub sprzedaży Myśleli, że rozwiązali problemy, ale pewnego ranka oprogramowanie wysłało 16 000 zamówień z niewłaściwym wyborem w ciągu niespełna godziny. Rynek opcji zaczął działać w szybkim tempie, kiedy to nastąpiło powódź zamówień, powodując ogromne przesunięcia w dół w wielu seriach opcji. Badanie że w rzeczywistości pracownik Goldman błędnie interweniował, aby zastąpić gwarancje, które firma miała na miejscu, aby zapobiec tego rodzaju nieuczciwych zamówień. SEC ogłosiła we wtorek wieczorem, że osiągnęli 7 milionów rozliczeń z Goldman w tej sprawie Agencja zauważyła, że Goldman Sachs brakowało odpowiednich zabezpieczeń, aby zapobiec wystąpieniu takich błędnych zleceń. Część ugody, megabajt i maklerstwo zgodziły się na nowelizację swoich opcji lub Dering operacji. Szczegółowe informacje na temat Goldman Sachs 2017 opcji snafu. The oświadczenie SEC zauważyć, że Goldman Sachs miał wyłączniki w miejscu, aby zatrzymać tego rodzaju zły porządek, ale w tym przypadku pracownik Goldman ręcznie przezwyciężył zabezpieczeń z tej okazji bez sprawdzania z działem informatycznym, co pozwoliło na trafienie na rynek złych zamówień. Wymiana zakończyła się likwidacją prawie wszystkich transakcji wynikających z błędnych zamówień, co skłaniało potencjalnie 500 milionów dolarów do strat handlowych Goldman do zaledwie 38 milionów, zgodnie z SEC. Several Pracownicy Goldman Sachs zostali na urlopie w toku dochodzenia Zgodnie ze znanym źródłem, pracownicy przestali już pracować z firmą lub pozostają na urlopie Firma ogłosiła zatrudnienie nowego CIO, R Martin Chaveza, a także emerytura Steven Scopellite, zaledwie kilka tygodni po incydencie. Cieszymy się, że zawarliśmy tę umowę z SEC, powiedziała rzecznik Goldman w oświadczeniu wydanym Tuedsay Od czasu incydentu, przeanalizowaliśmy i dalej wzmocniliśmy nasze kontrole i procedury. Goldman Sachs nie przyznał ani nie odrzucił ustaleń SEC w tej umowie. To, co się stało, to błąd oprogramowania przekształcający kontyngenty na kontyngenty na żywo i wyceniono je na 1. To zakończyło się powodem, że blisko pół miliona kontraktów opcji zawierających się w ciągu pół godziny podczas obrotu przed rynkiem. Najczęstsze problemy z technologią rynki finansowe w sierpniu 2017 r. było jednym z wielu problemów związanych z technologią na rynkach finansowych w ostatnich latach, co wyraźnie podkreślało rosnące uzależnienie od IT i ryzyko związane z tym uzależnieniem. Chociaż ten incydent nie był tak kosztowna, jak słynna 2017 r., Facebook s glitchy IPO lub błąd oprogramowania handlowego, które pochłonęły Knight Capital Group, pokazuje, że nawet najbardziej technologicznie doświadczonych brokerów może stawić czoło poważne problemy z informatyką. Goldman's H-Through-L Option Trading Komputer miał ciężki dzień wczoraj. Hudzień temu komputer w Goldman Sachs odpowiedzialny za opcje handlowe, których symbole zaczynają się literami H do L, wykupił wiele opcji po złych cenach i wprowadził Goldman przez sto milionów dolarów Dzisiaj różne giełdy siadają i zastanawia się, czy dać Goldmanowi, że pieniądze Wróć To uderza niektórych ludzi za niesprawiedliwe, bo wiesz, hahaha Goldman, który wzbiłeś się, ale także dlatego, że ktoś był po drugiej stronie z tych zawodów, osiągnęły zysk, zabezpieczyło to, a teraz będzie smutne i prawdopodobnie przykręcone, gdy jest rozwinięte 1.Jednak wszystko wydaje się całkiem uzasadnione, a wizerunek grona operatorów wymiany się razem i wszystko lepiej anulować te zawody , to Goldman, nie chcę, aby ich szalony jest w rzeczywistości niepokojący Jednak to nie jest najwyraźniej to, co się dzieje z Bloomberg. Wymiana NYSE Amex Options powiedział, że decyzje zostaną wykonane przy użyciu jego zasad dotyczących obvio nas i katastroficznych błędów, które opierają się na tym, jak daleko od ceny kontraktu odbiegły od poprzednich transakcji Jeśli nie kwalifikują się jako oczywisty błąd, wymiana Stanów Zjednoczonych może niechętnie je anulować, według Neal Wolkoff, były dyrektor generalny Amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ wszyscy są pod kontrolą i chcą być równomierni, wymiana wydaje się być dość ostrożna, jeśli chodzi o wychodzenie poza standardowe wzorce, co uważano za błędne transakcje - powiedział dziś w wywiadzie telefonicznym. Teraz Neal Wolkoff mógłby się mylić, oczywiście widzieliśmy wiele niedawnych działań SEC nad wpływem sheesh, wymian, przestań faworyzować duże klientów, pogłębiając zasady dla nich, ja jestem z Wolkoffem, że takie badanie i całe nagłówki - o-Goldmanie oznacza to wymiana tutaj będzie prawdopodobnie przestrzegać ich reguł do listu, a Goldman nie ma żadnych dodatkowych łask, ale oczywiście można przeczytać fakty w inny sposób i powiedzieć chłopak, wymienia naprawdę naprawdę robią dodatkowe przysługi dla dużych klientów, a ja nie mogłem winić ty na to. Jakie są zasady Czy możesz je przeczytać, oto jest zasada NYSE Amex Opcje 975NY 2 Zasadniczo, jeśli cena transakcji wykracza poza poprzednie krajowe najlepsze oferty za błędną sprzedaż lub ofertę za błędny zakup przez więcej niż ustalona kwota 25 centów dla opcji sub 2, 1 dla powyżej 20 opcji, pomiędzy kwotami między kwotami, wówczas handel jest dostosowywany do tej najlepszej oferty minus plus karę stupidity wynoszącą 15 centów dla sub - 3 transakcje lub 30 centów dla powyżej 3 transakcji, chyba że obie strony zgadzają się rozluźnić je zamiast tego Jeśli żadna ze stron nie jest animatorem rynku, domyślnym jest oderwanie handlu Reguły są mniej mechaniczne niż chcesz w doskonałym świecie , ale są dość mechaniczne, polegają na dużych skokach w cenie, a nie na Goldmanie mówiąc po tym, że to, co robiło, nie było znaczeniem tego, co ma robić. Oto Bloomberg. W dniu 240 września 103 r. podpisano kontrakty na wymianę iShares Russell 2000 Exchange - Traded Fund w dniu 1 września o godz. 9:00 czasu nowojorskiego, w porównaniu z 3 32 dwiema minutami wcześniej, dane zebrane przez Bloomberg show Następny handel został zrealizowany w 3 27 w 9 33 m. Sounds like oczywisty błąd Brzmi jak Goldman, powinienem zrobić przejście, nie wiem, 3 02 czy 2 97 lub somethi jak to 3.So jak się czujesz o tym Jedno dziwne rzeczy o skomputeryzowanych palcach tłuszczu jest to, że naprawdę wydaje się, że powinny być rozwiązalne przez redundancję Podobnie jak Goldman miał komputer, a zadaniem komputera było licytować i oferować opcje, i oferował opcje w śmiesznych cenach Zły komputer Bad Goldman. Ale inni mieli komputery, a te komputery roboty polegały na kupnie i sprzedaży opcji, a te komputery podniosły komputery Goldman s oferuje w śmiesznych cenach 4 Ceny, które były tak śmieszne, w wielu że reguła wymienia wyraźnie i jasno, że transakcje byłyby rozwinięte lub wycenione Teraz powinniśmy być wściekli na tych ludzi i ich komputerów Meh, naprawdę nie jest psychologicznie trudne dla mnie do winy ludzi lub komputerów tylko za podniesienie pieniędzy , nawet jeśli jest dość duża szansa, że będą musieli ją oddać 5 Ale z drugiej strony nie powinniśmy być zbyt żarliwi o ich dobre samopoczucie w rozwiązywaniu tych transakcji Jeśli zaprogramujesz komputer do zakupu op od Goldman po cenach, które będą wyraźnie rozwinięte, to chyba po prostu dobry interes Jeśli zaprogramujesz komputer do zakupu opcji od Goldman po cenach, które będą wyraźnie odwijane, a następnie wydać wszystkie swoje zyski 6 to nie mogę Ci pomóc Tylko don Nie. Inne zwolnienia pomogłyby również. Podobnie jak mój rozumienie tych opcji, wymiana jest taka, że są, co wiem, w zasadzie skomputeryzowane układy dopasowywania zamówień. Może po prostu nie dopasuj zamówień, które zostaną rozbite tak wyraźnie błędne. 7 Temat wzrostu skomputeryzowany handel oraz ostatnie działania SEC przeciwko CBOE i Nasdaq w zakresie ich zachowania polegającego na regułach polegają na tym, że wymiana staje się bardziej mechaniczna, niż klub dżentelmenów decydujących o dobrych praktykach rynkowych, a więcej serii reguł mechanicznych, które mogą być stosowane bezstronnie i przewidywalnie do każdego handlu Po uzyskaniu błędnych reguł handlowych, które są tak mechanicznie określone, że komputer może zastosować i przewidzieć je, a następnie mając komputer zapobiec złych transakcji z wyprzedzeniem wydaje się, że może działać lepiej niż mając komitet rozwijać je następnego dnia. To jest friggin śmieszne Właściwe pytanie, aby zapytać nie jest, które umowy powinny być anulowane Właściwe pytanie, aby zapytać Dlaczego jesteś myśl, że specjaliści z rynku, którzy wkręcają się, powinni być zwalniani lub być może DLACZEGO jakieś umowy powinny być anulowane w ogóle. Goldman Sachs nie jest jakiś Mom Pop handlu detalicznego schmuck Są specjalistami Wielu uznałby je za jedne z najmądrzejszych Smart, przychodzi do handlu na Wall Street Powinni wiedzieć lepiej Jeśli Goldman Sachs pcha ich kod do produkcji bez sprawdzenia wystarczająco ostrożnie, powinni być odpowiedzialni za wynik Jeśli Goldman Sachs pije kod, który wysyła złe zamówienia, powinny być odpowiedzialni za wynik. Zakwestionowanie transakcji Goldmanowi nie gwarantuje gwarancji, że nikt nie będzie ponosić strat, zgodnie z Ophir Gottlieb, dyrektor zarządzający firmą analityczną ds. analizy danych Livevol Inc w San Francisco Rynku, który zabezpieczył transakcje opcji na giełdzie, może nadal być zagrożony, powiedział w rozmowie telefonicznej. Firma lub firmy, które stworzyły błąd, nie mają absolutnie żadnego bogactwa, ponieważ wycofują się z transakcji opcji, mówi Gottlieb, ale ludzie, którzy ułatwiają płynność rynku, ulegają zmiażdżeniu. 1 Definicja Błędnego Błędu Do celów tej reguły tylko Błąd Oczywisty będzie uważany za wystąpiony, gdy cena wykonania transakcji jest wyższa lub niższa niż cena Teoretyczna dla serii o kwotę równą co najmniej kwocie wskazanej poniżej . 2 Definicja ceny teoretycznej Dla celów art. 975NY a, cena teoretyczna opcji wynosi. A, jeśli seria jest przedmiotem obrotu na co najmniej jednej innej opcji wymiany, ostatnia cena oferty w odniesieniu do błędnej transakcji sprzedaży i ostatnia cena oferty w odniesieniu do błędnej transakcji kupna, tuż przed handlem, które obejmują National Best Bid Oferta NBBO rozpowszechniona przez organ ds. Raportowania cen opcji OPRA lub. B, jeśli nie ma cytatów w celach porównawczych, lub jeśli stawka zażądania różnicy krajowej najlepszej oferty i oferty dla serii, których dotyczy problem tuż przed błędną transakcją, była co najmniej dwukrotnie wyższa niż dozwolona różnica w zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadą 925NYb 4 jako ustalony przez wyznaczonego urzędnika handlowego. 3 Dostosowanie lub popiersie Giełda ustali, czy wystąpił Błędy Objawowe, o których mowa powyżej Jeśli zostanie stwierdzone, że wystąpił Błąd Oczywisty, Giełda podejmie jeden z poniższych działań Podejmując ostateczne działanie, Giełda niezwłocznie powiadamia obie strony handlowe. A W przypadku, gdy każda strona transakcji jest Market Maker Cena realizacji transakcji zostanie dostosowana przez Giełdę do cen podanych w punktach i i ii poniżej, chyba że obie strony uzgodnią dostosowanie transakcji do innej ceny lub zgadzają się na popsowanie handlu w ciągu dziesięciu minut od powiadomienia przez wymianę Oczywistego Błędy. I Niewłaściwe transakcje kupna zostaną dostosowane do ich ceny teoretycznej plus 15, jeśli cena teoretyczna jest niższa niż 3 i plus 30, jeżeli cena teoretyczna wynosi lub powyżej 3. ii Niewłaściwe transakcje sprzedaży zostaną dostosowane do ich ceny teoretycznej minus 15, jeżeli cena teoretyczna jest poniżej 3 i minus 30, jeśli cena teoretyczna wynosi lub powyżej 3. B Jeśli co najmniej jedna strona przeciwdziałania błędowi nie jest animatorem rynku Handel zostanie zlikwidowany przez Giełdę, jeśli obie strony nie zgodzą się na cenę dostosowującą transakcję w ciągu trzydziestu 30 minut od otrzymania powiadomienia przez wymianę oczywistego błędu. W październiku 91 zawierały kontrakty na ETF, 993 opcje wyniosły 1 na 9 30 am w porównaniu do 81 centów wczoraj następny handel 8 minut później był na 15 kontraktów na 77 centów. Na moim szybkim przeczytaniu zasad wydaje mi się, że Goldman musi jeść, chociaż oczywiście ostatni handel wczoraj następnego dnia handlowego 8 minut później nie jest dowodem na teoretyczną cenę, ale trudno byłoby, gdyby Goldman że był znacznie niższy niż 77 centów W 77 centach spadły tylko o 23 centów, co wydaje się nie wystarczyć, aby popiersia handlu. Howard Tai, Kansas City, analityk z Aite Group LLC, powiedział w wywiadzie, że musisz popatrzeć na jednego z nich. z czynników, a następnie przejść przez testy zdrowotne i powiedzieć: "Poza poziomem gotówki w momencie, kiedy to się stało, jak wszystko inne miało to wpływ". Bardziej mechaniczne są te czynniki, tym lepsze. A może ludzie rzeczywiście zrobili te decyzje, ale ja wątpię W każdym razie chodzi o to samo, co ludzie powinni wiedzieć zasady too.5 Ponadto, jeśli ty i GS są zarówno animatorzy rynku, to na moim czytałem, jeśli robisz ten handel i to naprawione masz 15 30 że Goldman płaci za to, że jest to opłacalny handel i powinieneś to zrobić W tym przypadku wszystkie te transakcje powodują destabilizację rynków, ale niekoniecznie jest to dobry powód, by jakikolwiek kontrahent nie podnosił poziomu Goldman poniżej rynku zaoferuj wszystko, jeśli nie Ktoś inny prawdopodobnie będzie, więc możesz również uzyskać premię głupoty dla siebie.6 Przez które mam na myśli luźno, że prawy algorytm jest, jeśli powiedzmy, NBBO jest 3 30 i Goldman sprzedaje opcje na 1, komputer powinien przyjąć kupiłeś za 3 cenę karną i zabezpieczyć tam stąd Zakładając, że kupiłeś 1 i po prostu dostałeś wolne pieniądze z handlu, który będzie rozwinięty jutro jest głupi. Dlaczego nie określają, co to jest ważny handel i program ich dopasowania silnika powiedział odpowiednio Thomas Peterffy, dyrektor generalny Grupy Interactive Brokers, jeden z największych sprzedawców opcji na akcje w Stanach Zjednoczonych i pionier handlu elektronicznego Brokerzy muszą mieć oprogramowanie, które odrzuca nieprawidłowe zlecenia Dlaczego nie wymieniają się. Czy odpowiedź jest na to question. ernest tee bass mówi. Myślę, że był to odcinek Andy Griffith, który wyjaśnia, że Barney sprowadza się z Raleigh do zgromadzeń w szkole średniej, potajemnie mając nadzieję odzyskać Thelmę Lou tylko po to, aby dowiedzieć się, że niedawno poślubiła partia, wyznaje każdemu, kto będzie słuchał, że był odpowiedzialny za sekcję HL w policyjnych plikach odcisków palców, o których wiesz, w sekcji, w której wszystko toczy się. Mówi się, że Goldman sprowadził Barney z policji stanowej i położył go odpowiedzialny za tę samą sekcję swoich książek opcji Jest to możliwe w każdym rate. nostalgic DB mówi. Znajdą się pamiętać, że te 4 dorks dzielą się apt, które miały 1m aum i zaprogramowane ich prospery macbook do zrobienia wszystkiego obrotu byli zajęci w hackie worek .
Comments
Post a Comment